野村:6经济体未来3年, 或爆发金融危机

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野村证券近期的风险预警模型显示,美国、日本、德国、台湾、瑞典和荷兰,是未来3年最容易受到金融危机影响的6个经济体。

野村证券的新加坡经济学研究团队以五个不同的预警讯号,创建以希腊先知卡珊德拉(Cassandra)为命名的金融危机预警模型。

这五个风险参数包括:私人信贷和GDP的比率、偿债率、实际股票价格、不动产价格和实际有效汇率。

野村通过回测发现,自1990年代初以来,卡珊德拉对40个国家的过去53次危机中陆续发出了警讯,准确率超过66%。

如今,目前卡珊德拉再度警铃作响,该模型显示,“美国、日本、德国、台湾、瑞典和荷兰”等6个经济体接下来3年似乎很容易受到金融危机的影响。

野村证券还将利率和气候变化风险加入到模型参数中,促使上述国家总体得分上升,相应地让瑞典排除在风险国之外。

该报告写到:“冠病疫情迫使各国央行将利率降至历史低点,并进一步实施QE(量化宽松)政策,尽管经济复苏日益明显,但大多数央行仍维持异常宽松环境。”

野村认为:“债务推动的资产价格飙升的环境已成熟。

然而,在某个时候,失衡将会解除,通常是突然的,这可能导致信贷紧缩,或更糟的是,爆发金融危机。”

 

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